Europa pregătește un nou test pentru bănci. Un fenomen meteo va intra în analiza riscurilor financiare

Valurile de căldură tot mai intense din Europa nu mai sunt privite doar ca o problemă de mediu, ci și ca o amenințare pentru stabilitatea sistemului financiar. Autoritatea Bancară Europeană (EBA) lucrează la noi instrumente prin care va evalua cât de vulnerabile sunt băncile la efectele economice ale temperaturilor extreme, o schimbare care ar putea modifica modul în care sunt testate instituțiile de credit în următorii ani.

Inițiativa vine în contextul în care Europa continuă să înregistreze recorduri de temperatură, iar costurile generate de fenomenele climatice extreme cresc de la an la an. În paralel însă, noul demers ridică și semne de întrebare, deoarece ar putea însemna obligații suplimentare pentru sectorul bancar și proceduri de supraveghere mult mai complexe.

Canicula ar putea deveni un criteriu în testele de stres pentru bănci

Autoritatea Bancară Europeană dezvoltă un cadru prin care impactul financiar al căldurii extreme să poată fi cuantificat și inclus în evaluările periodice ale rezistenței băncilor. Dacă proiectul va fi finalizat, valurile de căldură ar putea deveni o categorie distinctă în testele de stres europene, utilizate pentru a verifica dacă instituțiile financiare pot face față unor șocuri economice majore.

Până acum, astfel de exerciții s-au concentrat în principal pe riscuri economice și financiare clasice, însă schimbările climatice obligă autoritățile să extindă aria de analiză.

Exclusiv

Energie

Cod Roșu de caniculă, trei zile sub presiune pentru sistemul energetic. Există sau nu risc de blackout?

ACTUALITATE

Decizie de ultimă oră la BAC. Proba de matematică și istorie, mutată pe 1 iulie din cauza caniculei

Pagubele produse de schimbările climatice cresc de la an la an

Datele Agenției Europene de Mediu arată că fenomenele meteorologice și climatice extreme au provocat pagube de peste 200 de miliarde de euro în perioada 2021-2024. Din acest motiv, EBA intenționează să analizeze cât de expuse sunt portofoliile de credite ale băncilor la pierderile provocate de astfel de evenimente.

În prima etapă, accentul va rămâne pe riscul de inundații, considerat mai ușor de evaluat datorită existenței hărților de risc și a informațiilor privind amplasarea activelor. Programul de testare va fi derulat până în 2027, în colaborare cu Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale de supraveghere.

Căldura extremă este mai greu de măsurat decât inundațiile

Spre deosebire de inundații sau incendiile de vegetație, efectele caniculei sunt mult mai dificil de cuantificat.

Autoritatea Bancară Europeană arată că temperaturile foarte ridicate influențează simultan mai multe sectoare economice, inclusiv productivitatea muncii, agricultura, consumul de energie și activitatea companiilor. Aceste efecte se transmit ulterior asupra economiei în ansamblu și pot afecta indirect capacitatea debitorilor de a-și rambursa creditele. Din acest motiv, integrarea riscului generat de căldură necesită modele economice complet diferite față de cele utilizate în prezent.

Costuri mai mari pentru bănci și autorități

Noua abordare nu este lipsită de dezavantaje. EBA avertizează că includerea caniculei în testele de stres ar complica semnificativ procesul de evaluare și ar presupune un volum suplimentar de muncă atât pentru instituțiile financiare, cât și pentru autoritățile de supraveghere.

Realizarea unor modele capabile să estimeze impactul temperaturilor extreme asupra economiei implică dezvoltarea unor baze de date noi și utilizarea unor indicatori macroeconomici suplimentari. Acest lucru ar putea conduce la costuri administrative mai ridicate și la proceduri de raportare mai complexe.

Riscurile climatice devin parte din supravegherea bancară

Viitoarele teste de stres nu vor analiza doar efectele directe ale fenomenelor meteorologice, ci și impactul tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon. Astfel, băncile vor trebui să demonstreze că pot face față atât riscurilor fizice generate de schimbările climatice, cât și transformărilor economice provocate de politicile de decarbonizare.

Autoritățile europene consideră că aceste riscuri pot influența stabilitatea financiară pe termen lung și, implicit, capacitatea instituțiilor de credit de a finanța economia. Facturile provocate de inundații cresc accelerat

Inundațiile rămân, în prezent, principalul risc climatic analizat de supraveghetorii europeni.

Costurile generate de aceste dezastre naturale au depășit 31 de miliarde de euro în Uniunea Europeană doar în 2024, comparativ cu o medie anuală de 8,6 miliarde de euro în perioada 1980-2024. Estimările Agenției Europene de Mediu indică faptul că, până la sfârșitul secolului, numai pagubele provocate de inundațiile costiere ar putea ajunge la aproximativ 1.000 de miliarde de euro anual.

Infrastructura europeană, vulnerabilă în fața temperaturilor record

Analiștii avertizează că recentele episoade de caniculă reprezintă un semnal de alarmă pentru întreaga economie europeană.

Potrivit economistului Carsten Brzeski, de la ING Bank, nordul Europei este adesea perceput ca fiind mai puțin expus temperaturilor extreme. În realitate însă, infrastructura din aceste state nu este proiectată pentru astfel de condiții, ceea ce poate amplifica pierderile economice.